Сравнение DIVN с JHDV
DIVN (Horizon Dividend Income ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVN charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности DIVN и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVN показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 17.56%.
DIVN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVN и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 11.82% | 8.11% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 9.72% |
Correlation
The correlation between DIVN and JHDV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVN vs. JHDV — Ранг доходности на риск
DIVN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHDV
Сравнение DIVN c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Dividend Income ETF (DIVN) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVN | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVN и JHDV
Максимальная просадка DIVN за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVN и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVN | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.55% | -18.97% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.03% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -2.61% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVN и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVN | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 12.20% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.71% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.71% | -5.15% |
Сравнение комиссий DIVN и JHDV
DIVN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVN и JHDV
Дивидендная доходность DIVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности JHDV в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.12% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DIVN and JHDV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for DIVN.
DIVN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.01% for JHDV.
They also come from different issuers: Horizon and John Hancock. Their fees differ too: 0.70% for DIVN and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для DIVN и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор