PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и SGOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий DIVGX и SGOIX

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

DIVGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.21

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.80

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.59

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.79

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между DIVGX и SGOIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и SGOIX

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и SGOIX

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-35.54%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.35%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-21.39%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.91%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.57%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.72%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и SGOIX

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 4.30%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.40%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.85%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

13.64%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.77%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

11.37%

+5.44%