Сравнение DIVG с PMJN
DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. DIVG is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 6.52% for PMJN. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.33%.
DIVG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVG и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 10.58% | 9.82% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
Correlation
The correlation between DIVG and PMJN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVG vs. PMJN — Ранг доходности на риск
DIVG
PMJN
Сравнение DIVG c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.75 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 6.20 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.97 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 5.69 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 37.72 | -24.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.75 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 3.81 | -2.42 |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и PMJN
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVG | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -1.15% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -1.15% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.11% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.08% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.17% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и PMJN
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVG | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.19% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 1.42% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 1.75% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 1.75% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 1.75% | +11.44% |
Сравнение комиссий DIVG и PMJN
DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и PMJN
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.10% | 3.15% | 4.08% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVG and PMJN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVG has higher volatility (2.53%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 6.52% for PMJN. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for PMJN.
DIVG is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVG и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор