PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DIVB tracks the Morningstar US Dividend and Buyback Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.19%/yr vs 12.39%/yr for USPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%3.98%

Correlation

The correlation between DIVB and USPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between DIVB and USPX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

DIVB vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.28

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.12

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.01

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

13.72

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.28

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DIVB и USPX

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-31.21%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-9.15%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.21%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-24.60%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.75%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.44%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и USPX

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что DIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.87%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.16%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

12.09%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.17%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.92%

+2.46%

Сравнение комиссий DIVB и USPX

DIVB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и USPX

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and USPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVB has higher volatility (3.34%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, USPX leads with 12.39% vs 12.19% for DIVB. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USPX has performed better with a 12.39% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.04% for USPX.

DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.03% for USPX.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор