Сравнение DIV с BRLN
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. DIV is passively managed, while BRLN is actively managed. Over the past 3 years, DIV returned 12.84%/yr vs 6.90%/yr for BRLN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DIV charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности DIV и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.25%.
DIV
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.14%
BRLN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIV и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 13.39% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | 4.84% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.25% | 5.38% | 7.49% | 13.42% | 1.66% |
Correlation
The correlation between DIV and BRLN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between DIV and BRLN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. BRLN — Ранг доходности на риск
DIV
BRLN
Сравнение DIV c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIV | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.41 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 9.21 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIV и BRLN
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -3.85% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -2.00% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | -3.85% | -8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.59% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -0.32% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.52% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и BRLN
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.25% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 2.41% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 3.18% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 3.75% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 3.75% | +14.25% |
Сравнение комиссий DIV и BRLN
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и BRLN
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности BRLN в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.36% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.77% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and BRLN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIV has higher volatility (3.68%) compared to BRLN (1.25%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs BRLN's -3.85%.
On 3-year performance, DIV leads with 12.84% vs 6.90% for BRLN. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BRLN has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIV has performed better with a 12.84% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 6.36% for BRLN.
DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while BRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.55% for BRLN.
BRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIV и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор