PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с DRGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		2.32%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям DRGVX по среднегодовой доходности: 9.14% против 12.96% соответственно.

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%

DRGVX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.39%
1 год
18.32%
3 года*
15.86%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с ACAZXDRGVX с VSMIXDRGVX с AMBFXDRGVX с SPYDRGVX с OAKLXDRGVX с PRFDRGVX с VTV

Сравнение комиссий DISSX и DRGVX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRGVX в 0.68%.

DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Доходность на риск

DISSX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXDRGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.54

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.56

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.92

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.81

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между DISSX и DRGVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и DRGVX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности DRGVX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.72%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и DRGVX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и DRGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-42.60%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.22%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-17.01%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-42.60%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.62%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-4.39%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.76%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и DRGVX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DISSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.71%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.13%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

16.88%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

15.60%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.82%

+4.34%