PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с DNLAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISSX с DNLAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) and DNLAX (BNY Mellon Natural Resources Fund Class A) are both mutual funds - DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon, while DNLAX is a Energy Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DISSX returned 9.98%/yr vs 13.98%/yr for DNLAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISSX charges 0.50%/yr vs 1.14%/yr for DNLAX.

Доходность

Сравнение доходности DISSX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у DNLAX с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям DNLAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.98% соответственно.

DISSX

1 день
-0.85%
1 месяц
0.20%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.08%
1 год
31.28%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.70%
10 лет*
9.98%

DNLAX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.73%
С начала года
27.33%
6 месяцев
29.36%
1 год
54.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
16.05%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISSX и DNLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		15.16%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		27.33%14.75%0.86%1.33%33.83%38.00%6.30%16.33%-17.78%13.69%

Correlation

The correlation between DISSX and DNLAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.68

The correlation between DISSX and DNLAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund Class A

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с NOSIXDISSX с PESPXDISSX с FSSNXDISSX с FSMD
Часто сравнивают с DNLAX:
DNLAX с PRCOXDNLAX с AVEMXDNLAX с FFGCXDNLAX с SGGDXDNLAX с SWPPXDNLAX с RSNRXDNLAX с MPBFX

Доходность на риск

DISSX vs. DNLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг доходности на риск DNLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXDNLAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.98

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.83

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

7.20

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

22.69

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. DNLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа DNLAX равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXDNLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.98

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DISSX и DNLAX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и DNLAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISSXDNLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-69.14%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.51%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.02%

-32.37%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-32.37%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-54.45%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.27%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-21.55%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.38%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и DNLAX

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) имеют волатильность 4.46% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISSXDNLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

13.49%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.15%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

25.65%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

25.50%

-2.33%

Сравнение комиссий DISSX и DNLAX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и DNLAX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности DNLAX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		13.39%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.72%2.19%7.75%12.54%9.80%5.04%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%

Часто задаваемые вопросы

DISSX and DNLAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DNLAX has higher volatility (4.61%) compared to DISSX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DISSX dropped -58.30% vs DNLAX's -69.14%.

DNLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISSX и DNLAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор