PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISSX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

DISSX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DISSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISSX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		3.43%5.41%6.87%14.24%-16.71%26.41%10.92%22.28%-8.30%12.40%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, DISSX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции DISSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.62% соответственно.

DISSX

1 день
2.83%
1 месяц
-4.74%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.70%
1 год
19.56%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.14%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с DISSX:
DISSX с ^SP600DISSX с VIOGDISSX с FXAIXDISSX с VTWODISSX с FSSNXDISSX с FSMDXDISSX с NOSIX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий DISSX и AZBIX

DISSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.

AZBIX
Virtus Small-Cap Fund
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund

Доходность на риск

DISSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISSX
Ранг доходности на риск DISSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.85

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.82

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISSX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZBIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между DISSX и AZBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISSX и AZBIX

Дивидендная доходность DISSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISSX
BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund		14.91%15.42%14.79%8.20%13.87%10.72%7.61%8.35%13.18%7.40%6.49%11.30%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок DISSX и AZBIX

Максимальная просадка DISSX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-40.80%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-11.76%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.85%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.45%

-40.80%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-5.35%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-7.80%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.19%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DISSX и AZBIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) составляет 6.31%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что DISSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

7.23%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

13.00%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

19.97%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

20.54%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

21.31%

+1.85%