Сравнение DISRX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DISRX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISRX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | -4.71% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции DISRX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 7.08% против 7.70% соответственно.
DISRX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 7.08%
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISRX и TBGVX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
DISRX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
DISRX
TBGVX
Сравнение DISRX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.58 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.13 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.74 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 6.58 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.58 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.72 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DISRX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и TBGVX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 10.76% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и TBGVX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISRX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -50.97% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.56% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -17.71% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -31.18% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -7.46% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.09% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.66% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и TBGVX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISRX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.70% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 7.39% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 12.36% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 11.03% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 12.64% | +3.16% |