Сравнение DISRX с DIBRX
DISRX (BNY Mellon International Stock Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both mutual funds - DISRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dreyfus, while DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, DISRX returned 7.74%/yr vs -0.28%/yr for DIBRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DISRX charges 0.92%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.
Доходность
Сравнение доходности DISRX и DIBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции DISRX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 7.74% против -0.28% соответственно.
DISRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 7.74%
DIBRX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам DISRX и DIBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 6.08% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -0.56% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
Correlation
The correlation between DISRX and DIBRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.35 |
Over the past year, DISRX and DIBRX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISRX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск
DISRX
DIBRX
Сравнение DISRX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | DIBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.03 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.07 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.34 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и DIBRX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и DIBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISRX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -30.62% | -15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -5.21% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -8.76% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -28.69% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -30.62% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.97% | +14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.20% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.15% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и DIBRX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISRX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 1.91% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 4.91% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 6.67% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 7.43% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 7.11% | +8.79% |
Сравнение комиссий DISRX и DIBRX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и DIBRX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DIBRX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.11% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 9.66% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
DISRX and DIBRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISRX has higher volatility (4.10%) compared to DIBRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, DISRX dropped -45.82% vs DIBRX's -30.62%.
DISRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISRX и DIBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор