PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISRX с SNIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISRX с SNIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX).

DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DISRX и SNIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISRX и SNIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		-4.71%5.92%1.62%18.48%-22.02%11.18%19.26%27.86%-7.65%27.01%
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%

Доходность по периодам

С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у SNIEX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции DISRX превзошли акции SNIEX по среднегодовой доходности: 7.08% против 6.35% соответственно.

DISRX

1 день
2.46%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-5.10%
1 год
2.28%
3 года*
2.63%
5 лет*
1.00%
10 лет*
7.08%

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Fund

BNY Mellon International Equity Fund

Часто сравнивают с DISRX:
DISRX с SEEGXDISRX с DIBRXDISRX с DQEIXDISRX с DIERXDISRX с DLDRXDISRX с DGLRXDISRX с DQIRX
Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DQIRX

Сравнение комиссий DISRX и SNIEX

DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SNIEX в 0.82%.

DISRX
BNY Mellon International Stock Fund
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund

Доходность на риск

DISRX vs. SNIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISRX
Ранг доходности на риск DISRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISRX c SNIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISRXSNIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.76

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.26

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.32

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.36

8.79

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISRX vs. SNIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISRX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SNIEX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISRX и SNIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISRXSNIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.76

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между DISRX и SNIEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISRX и SNIEX

Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что меньше доходности SNIEX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISRX
BNY Mellon International Stock Fund		10.76%10.25%6.09%2.13%2.56%0.85%3.08%2.53%1.71%1.05%1.23%1.30%
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DISRX и SNIEX

Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки SNIEX в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и SNIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DISRXSNIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.82%

-56.96%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.22%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.09%

-35.87%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-36.74%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.86%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-15.58%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.97%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DISRX и SNIEX

Текущая волатильность для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) составляет 6.18%, в то время как у BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DISRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISRXSNIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.84%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.95%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.02%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

26.39%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

22.20%

-6.40%