Сравнение DISRX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DISRX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISRX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | -4.71% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DISRX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.15% соответственно.
DISRX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 7.08%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISRX и PZRIX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
DISRX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DISRX
PZRIX
Сравнение DISRX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.67 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 3.39 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 3.09 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 14.29 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.67 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.69 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DISRX и PZRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и PZRIX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 10.76% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и PZRIX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -43.53% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.68% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -30.85% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -43.53% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -5.20% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -9.00% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.45% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и PZRIX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISRX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.45% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.92% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.17% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.85% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.02% | -1.22% |