Сравнение DISRX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DISRX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISRX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | -4.71% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DISRX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.08% против 9.04% соответственно.
DISRX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 7.08%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISRX и PPYPX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DISRX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DISRX
PPYPX
Сравнение DISRX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.24 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.85 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.83 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 13.07 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.24 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DISRX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и PPYPX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 10.76% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и PPYPX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -42.48% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -10.21% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -35.65% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -42.48% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -4.08% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.28% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.43% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и PPYPX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISRX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.49% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 10.15% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.41% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.61% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 19.08% | -3.28% |