Сравнение DISRX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
DISRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DISRX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISRX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | -4.71% | 5.92% | 1.62% | 18.48% | -22.02% | 11.18% | 19.26% | 27.86% | -7.65% | 27.01% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DISRX показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DISRX имеют среднегодовую доходность 7.08%, а акции IVFIX немного впереди с 7.22%.
DISRX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 7.08%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISRX и IVFIX
DISRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
DISRX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
DISRX
IVFIX
Сравнение DISRX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISRX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.12 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.75 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 4.40 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 18.54 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISRX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.12 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.84 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DISRX и IVFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISRX и IVFIX
Дивидендная доходность DISRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISRX BNY Mellon International Stock Fund | 10.76% | 10.25% | 6.09% | 2.13% | 2.56% | 0.85% | 3.08% | 2.53% | 1.71% | 1.05% | 1.23% | 1.30% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DISRX и IVFIX
Максимальная просадка DISRX за все время составила -45.82%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISRX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISRX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.82% | -51.49% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -8.47% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -21.29% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -33.46% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -5.22% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -11.69% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.01% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISRX и IVFIX
BNY Mellon International Stock Fund (DISRX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DISRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISRX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.59% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.19% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.67% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 12.97% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.74% | +1.06% |