Сравнение DISO с PCLO
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -9.96% vs 5.20% for PCLO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности DISO и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 2.52%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 2.12% | -3.30% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 2.52% | 5.39% | 0.46% |
Correlation
The correlation between DISO and PCLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between DISO and PCLO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. PCLO — Ранг доходности на риск
DISO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLO
Сравнение DISO c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.79 | -1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 19.91 | -20.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 124.29 | -125.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и PCLO
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -0.76% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -0.26% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | 0.00% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.03% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 0.04% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PCLO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.18% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 0.68% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 0.83% | +19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 1.12% | +20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 1.12% | +20.24% |
Сравнение комиссий DISO и PCLO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PCLO
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.23% | 5.53% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and PCLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (3.29%) compared to PCLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.20% vs -9.96% for DISO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.20% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 35.76%, compared with 5.23% for PCLO.
DISO is categorized as Derivative Income, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: YieldMax and Virtus. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (6.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор