PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DISO с PCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DISO и PCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 2.09%.


DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-9.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCLO

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.23%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISO и PCLO


2026 (YTD)20252024
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
-10.18%2.12%-3.30%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
2.09%5.39%0.46%

Correlation

The correlation between DISO and PCLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.05

The correlation between DISO and PCLO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF

Доходность на риск

DISO vs. PCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PCLO
Ранг доходности на риск PCLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c PCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DISOPCLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.65

-1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

19.72

-20.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

114.96

-116.04

DISO vs. PCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PCLO равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и PCLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISO и PCLO

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PCLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DISOPCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-0.76%

-25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-0.26%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-0.08%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-0.03%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

0.04%

+8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и PCLO

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DISOPCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.23%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

0.70%

+15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

0.91%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

1.14%

+20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

1.14%

+20.22%

Сравнение комиссий DISO и PCLO

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и PCLO

DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.


ПозицияTTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
40.16%38.87%37.33%6.87%
PCLO
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
5.25%5.53%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DISO and PCLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISO has higher volatility (3.29%) compared to PCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs PCLO's -0.76%.

On 1-year performance, PCLO leads with 5.15% vs -9.02% for DISO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.15% return vs -9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

DISO has the higher dividend yield at 40.16%, compared with 5.25% for PCLO.

DISO is categorized as Derivative Income, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: YieldMax and Virtus. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for PCLO.

PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISO и PCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор