Сравнение DISO с PCLO
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and PCLO (Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PCLO is a CLO fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 5.30% for PCLO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PCLO.
Доходность
Сравнение доходности DISO и PCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у PCLO с доходностью 1.97%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и PCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | -2.35% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.97% | 5.39% | 0.50% |
Correlation
The correlation between DISO and PCLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between DISO and PCLO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. PCLO — Ранг доходности на риск
DISO
PCLO
Сравнение DISO c PCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | PCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.76 | -1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 20.27 | -20.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 123.68 | -124.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 5.94 | -6.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 4.62 | -4.40 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и PCLO
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки PCLO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и PCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -0.76% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -0.26% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | 0.00% | -13.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -0.03% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 0.04% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и PCLO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | PCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.25% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 0.70% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 0.90% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 1.15% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 1.15% | +20.38% |
Сравнение комиссий DISO и PCLO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PCLO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и PCLO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности PCLO в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.27% | 5.53% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and PCLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (9.07%) compared to PCLO (0.25%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs PCLO's -0.76%.
On 1-year performance, PCLO leads with 5.30% vs -8.09% for DISO. On fees, PCLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCLO has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCLO has performed better with a 5.30% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 5.27% for PCLO.
DISO is categorized as Derivative Income, while PCLO is CLO. They also come from different issuers: YieldMax and Virtus. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.29% for PCLO.
PCLO currently has the higher Sharpe Ratio (5.94 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и PCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор