Сравнение DILRX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.08% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции DILRX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.55% против 0.31% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.55%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и PTSIX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
DILRX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
DILRX
PTSIX
Сравнение DILRX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.51 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.06 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.70 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 12.35 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.51 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.28 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и PTSIX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.92% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и PTSIX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -72.38% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.19% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -72.38% | +40.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -72.38% | +40.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -41.74% | +33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -25.01% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.78% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и PTSIX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 5.64% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.02% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 15.14% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 30.91% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 25.07% | -9.30% |