Сравнение DILRX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
DILRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DILRX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DILRX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | -0.70% | 25.59% | 1.70% | 18.51% | -19.75% | 15.20% | 14.72% | 26.40% | -12.92% | 26.41% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DILRX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DILRX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.12% соответственно.
DILRX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 8.36%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DILRX и EPDIX
DILRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
DILRX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
DILRX
EPDIX
Сравнение DILRX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DILRX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.01 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.56 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.43 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 17.97 | -12.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DILRX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.01 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.08 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DILRX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DILRX и EPDIX
Дивидендная доходность DILRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DILRX DFA International Large Cap Growth Portfolio | 1.96% | 1.98% | 2.03% | 1.95% | 2.56% | 2.37% | 1.34% | 2.09% | 2.55% | 1.94% | 2.40% | 2.34% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DILRX и EPDIX
Максимальная просадка DILRX за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DILRX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DILRX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.19% | -38.23% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.92% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | -20.98% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.19% | -32.84% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -7.22% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -10.88% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.69% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DILRX и EPDIX
DFA International Large Cap Growth Portfolio (DILRX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что DILRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DILRX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.10% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.60% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 16.22% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.05% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 14.88% | +0.89% |