PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIISX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIISX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

DIISX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DIISX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIISX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		-1.59%30.36%0.36%13.93%-14.57%10.85%7.52%21.48%-13.92%24.46%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, DIISX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции DIISX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.03% соответственно.

DIISX

1 день
0.69%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
2.91%
1 год
20.06%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.42%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Stock Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DIISX:
DIISX с VIGIXDIISX с DBMYXDIISX с DSPIXDIISX с EPDIXDIISX с FSGEXDIISX с FSOSXDIISX с GSIMX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий DIISX и VXUS

DIISX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

DIISX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIISX
Ранг доходности на риск DIISX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIISX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIISX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIISX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIISX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIISXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.71

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.33

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.63

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.05

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIISX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIISX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIISX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIISXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между DIISX и VXUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIISX и VXUS

Дивидендная доходность DIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIISX
BNY Mellon International Stock Index Fund		4.66%4.58%0.27%0.29%2.23%3.42%1.62%2.80%2.66%2.17%2.89%2.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DIISX и VXUS

Максимальная просадка DIISX за все время составила -60.03%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIISX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DIISXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.03%

-35.97%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.27%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-29.44%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-35.97%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-7.26%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-8.29%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.95%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIISX и VXUS

Текущая волатильность для BNY Mellon International Stock Index Fund (DIISX) составляет 6.85%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что DIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIISXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.72%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.54%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.21%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.81%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.09%

-0.55%