PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIG с BEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIG и BEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 44.39%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.


DIG

1 день
1.37%
1 месяц
-15.65%
С начала года
44.39%
6 месяцев
45.60%
1 год
53.89%
3 года*
19.73%
5 лет*
24.80%
10 лет*
3.76%

BEG

1 день
-13.66%
1 месяц
4.00%
С начала года
658.88%
6 месяцев
577.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и BEG


2026 (YTD)2025
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
44.39%-0.93%
BEG
Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF
658.88%1.77%

Correlation

The correlation between DIG and BEG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Oil & Gas

Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

Доходность на риск

DIG vs. BEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3838
Ранг коэф-та Мартина

BEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c BEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIGBEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

DIG vs. BEG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIG и BEG

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и BEG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIGBEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-59.85%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.70%

-13.66%

-44.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.33%

-16.74%

-47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и BEG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIGBEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.74%

212.91%

-171.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.53%

212.91%

-161.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.83%

212.91%

-155.08%

Сравнение комиссий DIG и BEG

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и BEG

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEG
Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.72%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы


DIG and BEG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

DIG has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for BEG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.75% for BEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и BEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор