Сравнение DIEFX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations International Equity Fund (DIEFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DIEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIEFX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIEFX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEFX Destinations International Equity Fund | 1.62% | 30.39% | 1.85% | 15.54% | -20.97% | 1.40% | 23.41% | 25.07% | -14.41% | 17.71% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DIEFX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
DIEFX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIEFX и PZRIX
DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
DIEFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DIEFX
PZRIX
Сравнение DIEFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIEFX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.67 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.39 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.09 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 14.29 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIEFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.67 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DIEFX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIEFX и PZRIX
Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIEFX Destinations International Equity Fund | 9.97% | 10.13% | 3.63% | 1.85% | 2.73% | 4.50% | 0.03% | 0.74% | 1.50% | 0.67% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DIEFX и PZRIX
Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIEFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -43.53% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.68% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -30.85% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -5.20% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -9.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.45% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIEFX и PZRIX
Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIEFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.45% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 8.92% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.17% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.85% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.02% | -1.22% |