PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEFX с DGEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEFX с DGEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX).

DIEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DIEFX и DGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEFX и DGEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		1.62%30.39%1.85%15.54%-20.97%1.40%23.41%25.07%-14.41%17.71%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, DIEFX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у DGEFX с доходностью 5.06%.

DIEFX

1 день
2.72%
1 месяц
-7.87%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.88%
1 год
24.29%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations International Equity Fund

Destinations Equity Income Fund

Часто сравнивают с DIEFX:
DIEFX с DGFFXDIEFX с DLCFXDIEFX с DCFFXDIEFX с DLDFXDIEFX с DMSFXDIEFX с FIGSXDIEFX с EPDIX
Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DLDFX

Сравнение комиссий DIEFX и DGEFX

DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DGEFX в 0.92%.

DIEFX
Destinations International Equity Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DIEFX vs. DGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEFX
Ранг доходности на риск DIEFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEFX c DGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEFXDGEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.10

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.23

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEFX vs. DGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEFX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEFX и DGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEFXDGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между DIEFX и DGEFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEFX и DGEFX

Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности DGEFX в 8.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		9.97%10.13%3.63%1.85%2.73%4.50%0.03%0.74%1.50%0.67%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DIEFX и DGEFX

Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке DGEFX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и DGEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEFXDGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-36.34%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-10.65%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-17.18%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-4.61%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.06%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.33%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEFX и DGEFX

Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Destinations Equity Income Fund (DGEFX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEFXDGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

3.94%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

6.97%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.19%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

12.48%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.64%

+1.16%