PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEFX с DMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIEFX с DMSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIEFX (Destinations International Equity Fund) and DMSFX (Destinations Multi Strategy Alternatives Fund) are both mutual funds - DIEFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Destinations Funds, while DMSFX is a Multistrategy fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DIEFX returned 6.68%/yr vs 4.23%/yr for DMSFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIEFX charges 1.16%/yr vs 1.15%/yr for DMSFX.

Доходность

Сравнение доходности DIEFX и DMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIEFX показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у DMSFX с доходностью 0.62%.

DIEFX

1 день
0.64%
1 месяц
6.50%
С начала года
16.96%
6 месяцев
19.51%
1 год
32.48%
3 года*
18.58%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

DMSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIEFX и DMSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		16.96%30.39%1.85%15.54%-20.97%1.40%23.41%25.07%-14.41%17.71%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		0.62%3.65%6.40%12.82%-3.45%5.22%10.01%8.93%-4.99%2.93%

Correlation

The correlation between DIEFX and DMSFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.58

The correlation between DIEFX and DMSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations International Equity Fund

Destinations Multi Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с DIEFX:
DIEFX с DLCFXDIEFX с DGFFXDIEFX с DGEFXDIEFX с DLDFXDIEFX с DCFFXDIEFX с FIGSXDIEFX с GQJPX
Часто сравнивают с DMSFX:
DMSFX с DCFFXDMSFX с DLCFXDMSFX с DGEFXDMSFX с DGFFXDMSFX с DLDFXDMSFX с DSMFXDMSFX с SHRIX

Доходность на риск

DIEFX vs. DMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEFX
Ранг доходности на риск DIEFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DMSFX
Ранг доходности на риск DMSFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMSFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMSFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMSFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMSFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMSFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEFX c DMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEFXDMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.79

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.65

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.00

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

5.97

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEFX vs. DMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEFX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMSFX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEFX и DMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEFXDMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.79

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.16

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DIEFX и DMSFX

Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки DMSFX в -21.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и DMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIEFXDMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-21.11%

-13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-2.47%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-5.02%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-6.84%

-28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-1.60%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

0.82%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEFX и DMSFX

Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Destinations Multi Strategy Alternatives Fund (DMSFX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIEFXDMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.47%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

1.65%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

2.77%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

3.68%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

5.03%

+10.84%

Сравнение комиссий DIEFX и DMSFX

DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DMSFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEFX и DMSFX

Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DMSFX в 3.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		8.66%10.13%3.63%1.85%2.73%4.50%0.03%0.74%1.50%0.67%
DMSFX
Destinations Multi Strategy Alternatives Fund		3.73%3.42%6.41%6.62%3.05%4.68%1.48%4.64%4.31%2.00%

Часто задаваемые вопросы

DIEFX and DMSFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIEFX has higher volatility (5.08%) compared to DMSFX (0.47%). In terms of maximum drawdown, DIEFX dropped -34.96% vs DMSFX's -21.11%.

DIEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIEFX и DMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор