PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEFX с PPYPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations International Equity Fund (DIEFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

DIEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DIEFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations International Equity Fund (DIEFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		3.57%30.39%1.85%15.54%-20.97%1.40%23.41%25.07%-14.41%17.71%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		11.22%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%17.55%

Доходность по периодам

С начала года, DIEFX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.22%.

DIEFX

1 день
1.92%
1 месяц
-2.29%
С начала года
3.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
26.49%
3 года*
14.22%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.22%
6 месяцев
15.54%
1 год
34.48%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с DIEFX:
DIEFX с DGFFXDIEFX с DLCFXDIEFX с DGEFXDIEFX с DCFFXDIEFX с DLDFXDIEFX с DMSFXDIEFX с FIGSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий DIEFX и PPYPX

DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

DIEFX
Destinations International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

DIEFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEFX
Ранг доходности на риск DIEFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.27

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.88

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.23

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

14.13

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEFX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.27

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между DIEFX и PPYPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEFX и PPYPX

Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности PPYPX в 6.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIEFX
Destinations International Equity Fund		9.78%10.13%3.63%1.85%2.73%4.50%0.03%0.74%1.50%0.67%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		6.99%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок DIEFX и PPYPX

Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-42.48%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.72%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-35.65%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-3.69%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.28%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.33%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEFX и PPYPX

Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.76%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.15%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

15.35%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

19.61%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.07%

-3.26%