PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIEFX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIEFX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

DIEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DIEFX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIEFX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIEFX
Destinations International Equity Fund		1.62%30.39%1.85%15.54%-20.97%1.40%23.41%25.07%-14.41%17.71%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, DIEFX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.

DIEFX

1 день
2.72%
1 месяц
-7.87%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.88%
1 год
24.29%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с DIEFX:
DIEFX с DGFFXDIEFX с DLCFXDIEFX с DLDFXDIEFX с DGEFXDIEFX с DCFFXDIEFX с DMSFXDIEFX с FIGSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий DIEFX и IVFIX

DIEFX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

DIEFX
Destinations International Equity Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

DIEFX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIEFX
Ранг доходности на риск DIEFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIEFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIEFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIEFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIEFX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations International Equity Fund (DIEFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIEFXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.12

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.75

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.40

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

18.54

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIEFX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIEFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIEFX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIEFXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.22

+0.27

Корреляция

Корреляция между DIEFX и IVFIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIEFX и IVFIX

Дивидендная доходность DIEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIEFX
Destinations International Equity Fund		9.97%10.13%3.63%1.85%2.73%4.50%0.03%0.74%1.50%0.67%0.00%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DIEFX и IVFIX

Максимальная просадка DIEFX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIEFX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIEFXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-51.49%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-8.47%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-21.29%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-5.22%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-11.69%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.01%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DIEFX и IVFIX

Destinations International Equity Fund (DIEFX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DIEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIEFXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.59%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.19%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.67%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

12.97%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.74%

+1.06%