PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIBS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIBS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1Stdibs.Com Inc (DIBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DIBS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1Stdibs.Com Inc (DIBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIBS и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
DIBS
1Stdibs.Com Inc		-8.01%69.21%-24.36%-7.87%-59.39%-56.11%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.25%

Доходность по периодам

С начала года, DIBS показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DIBS

1 день
0.18%
1 месяц
3.38%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
113.57%
1 год
88.70%
3 года*
11.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1Stdibs.Com Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DIBS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIBS
Ранг доходности на риск DIBS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIBS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1Stdibs.Com Inc (DIBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIBSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.96

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.49

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.53

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

7.27

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIBS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIBS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIBS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIBSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.96

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.56

-1.02

Корреляция

Корреляция между DIBS и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIBS и SPY

DIBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIBS
1Stdibs.Com Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DIBS и SPY

Максимальная просадка DIBS за все время составила -93.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIBS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DIBSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.16%

-55.19%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.19%

-12.05%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.17%

-5.53%

-78.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.57%

-9.09%

-72.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

2.54%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DIBS и SPY

1Stdibs.Com Inc (DIBS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIBSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.35%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

9.50%

+33.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.80%

19.06%

+34.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.09%

17.06%

+46.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.09%

17.92%

+45.17%