PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIAMX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIAMX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

DIAMX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DIAMX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIAMX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		-4.94%18.76%9.93%12.14%-8.75%4.44%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, DIAMX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

DIAMX

1 день
1.29%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.70%
3 года*
11.45%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.05%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Long-Short Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с DIAMX:
DIAMX с BPIRXDIAMX с QRPIXDIAMX с FLSPXDIAMX с TQQQDIAMX с SPYDIAMX с VOODIAMX с QQQ
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX

Сравнение комиссий DIAMX и QAMNX

DIAMX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund

Доходность на риск

DIAMX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIAMX
Ранг доходности на риск DIAMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAMX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIAMX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIAMXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.90

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.97

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.71

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIAMX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIAMX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QAMNX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIAMX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIAMXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.87

-0.40

Корреляция

Корреляция между DIAMX и QAMNX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIAMX и QAMNX

Дивидендная доходность DIAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAMX
Diamond Hill Long-Short Fund		1.47%1.39%9.52%4.03%5.07%10.81%0.97%6.32%4.94%2.15%3.42%0.48%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIAMX и QAMNX

Максимальная просадка DIAMX за все время составила -40.92%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAMX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DIAMXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.92%

-17.97%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-4.16%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.42%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-5.25%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.44%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIAMX и QAMNX

Diamond Hill Long-Short Fund (DIAMX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DIAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIAMXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.03%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

4.88%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

6.38%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.04%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

14.04%

-1.10%