Сравнение DIA.AS с VFIAX
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 12.70%/yr vs 14.50%/yr for VFIAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и VFIAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как VFIAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFIAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIA.AS показывает доходность 12.14%, а VFIAX немного выше – 12.60%. За последние 10 лет акции DIA.AS уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 14.50% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 9.62%
VFIAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 14.50%
- Всё время*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 12.14% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 12.60% | 3.85% | 33.22% | 22.46% | -13.09% | 38.28% | 8.56% | 34.43% | 0.03% | 6.81% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and VFIAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DIA.AS and VFIAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
DIA.AS
VFIAX
Сравнение DIA.AS c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIA.AS | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.32 | +1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.98 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 11.12 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и VFIAX
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки VFIAX в -48.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -48.04% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -7.33% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.82% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -23.82% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -33.33% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.70% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -7.18% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.96% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и VFIAX
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.79% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.21% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 12.64% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.83% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.61% | -1.58% |
Сравнение комиссий DIA.AS и VFIAX
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и VFIAX
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VFIAX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.07% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and VFIAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор