Сравнение DIA.AS с DBB
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both exchange-traded funds - DIA.AS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIA.AS returned 13.10%/yr vs 9.13%/yr for DBB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. DIA.AS charges 0.16%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и DBB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как DBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции DIA.AS превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 13.10% против 9.13% соответственно.
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
DBB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам DIA.AS и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 2.13% | 22.48% | 11.53% | -1.09% | 31.76% | -0.04% | 26.82% | 0.96% | 12.57% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 13.56% | 10.17% | 15.03% | -1.89% | -6.34% | 38.62% | 6.01% | 1.06% | -15.69% | 14.11% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and DBB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between DIA.AS and DBB shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. DBB — Ранг доходности на риск
DIA.AS
DBB
Сравнение DIA.AS c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.39 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.27 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 16.56 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и DBB
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, примерно равная максимальной просадке DBB в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -56.36% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -9.41% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -19.19% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -33.66% | +12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -33.66% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.14% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -22.61% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.42% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и DBB
Текущая волатильность для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) составляет 2.50%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DIA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.50% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 14.96% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 17.72% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 19.45% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.98% | -0.94% |
Сравнение комиссий DIA.AS и DBB
DIA.AS берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIA.AS и DBB
Дивидендная доходность DIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DBB в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.35% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.35% | 1.47% | 1.55% | 1.85% | 1.93% | 1.52% | 2.03% | 2.10% | 2.18% | 2.08% | 2.16% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and DBB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIA.AS is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIA.AS is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DIA.AS is categorized as Large Cap Value Equities, while DBB is Metals. DIA.AS tracks Russell 1000 Value TR USD, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for DIA.AS and 0.80% for DBB.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор