Сравнение DIA.AS с ^GSPC
DIA.AS (SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) is Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIA.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DIA.AS торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DIA.AS показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
DIA.AS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.10%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIA.AS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIA.AS SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 8.38% | 12.13% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between DIA.AS and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIA.AS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DIA.AS
^GSPC
Сравнение DIA.AS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA.AS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIA.AS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIA.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.98 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок DIA.AS и ^GSPC
Максимальная просадка DIA.AS за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIA.AS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIA.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -7.57% | -51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -1.39% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIA.AS и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIA.AS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.11% | 12.22% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 12.22% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 12.22% | +4.82% |
Часто задаваемые вопросы
DIA.AS and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DIA.AS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор