Сравнение DHY с DHF

С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у DHF с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции DHF по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DHF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHY и DHF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DHF в 8.75%

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, примерно равная максимальной просадке DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DHF.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional High Yield Fund (DHF) имеют волатильность 6.39% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.