PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с VUSA.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHS с VUSA.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI).

DHS и VUSA.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VUSA.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DHS и VUSA.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHS и VUSA.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%15.10%
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.37%17.83%25.92%26.19%-19.43%29.86%17.97%22.56%
Разные валюты инструментов

DHS торгуется в USD, в то время как VUSA.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VUSA.MI с доходностью -4.37%.

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%

VUSA.MI

1 день
2.14%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.11%
1 год
18.31%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с VUSA.MI:
VUSA.MI с VOOVUSA.MI с TDIV.ASVUSA.MI с VWCE.DEVUSA.MI с SWDA.LVUSA.MI с IUSA.MIVUSA.MI с VGTVUSA.MI с ^GSPC

Сравнение комиссий DHS и VUSA.MI

DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUSA.MI в 0.07%.

DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

DHS vs. VUSA.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.MI
Ранг доходности на риск VUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c VUSA.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSVUSA.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.58

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

7.00

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. VUSA.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.MI равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и VUSA.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSVUSA.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между DHS и VUSA.MI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и VUSA.MI

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VUSA.MI в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHS и VUSA.MI

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VUSA.MI в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VUSA.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

DHSVUSA.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-33.68%

-33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.20%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-23.11%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-5.26%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-4.61%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.28%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и VUSA.MI

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHSVUSA.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.32%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.65%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

17.15%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.91%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.60%

-1.54%