PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.MI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VUSA.MI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и S&P 500 Index (^GSPC).

VUSA.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VUSA.MI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSA.MI и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.MI
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-3.12%4.38%33.56%22.33%-14.74%40.98%7.47%24.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%22.61%
Разные валюты инструментов

VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.MI показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

VUSA.MI

1 день
1.77%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.05%
1 год
10.12%
3 года*
16.07%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VUSA.MI:
VUSA.MI с VOOVUSA.MI с TDIV.ASVUSA.MI с VWCE.DEVUSA.MI с SWDA.LVUSA.MI с IUSA.MIVUSA.MI с VGTVUSA.MI с EMIM.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VUSA.MI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.MI
Ранг доходности на риск VUSA.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.MI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.MI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.MI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.43

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.73

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.66

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

2.77

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.MI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.MI на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.MI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.MI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.43

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.45

+0.39

Корреляция

Корреляция между VUSA.MI и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VUSA.MI и ^GSPC

Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VUSA.MI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-56.78%

+23.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.14%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-25.43%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.78%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-10.75%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.MI и ^GSPC

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) составляет 3.70%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUSA.MI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.42%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

9.93%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

20.69%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.81%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.63%

-1.57%