PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHRAX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHRAX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DHRAX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHRAX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%4.83%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, DHRAX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Core Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с PCGTX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с ABNDX

Сравнение комиссий DHRAX и MCDWX

DHRAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

DHRAX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHRAX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHRAXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.51

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.12

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.26

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

8.14

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHRAX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHRAX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHRAX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHRAXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.51

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между DHRAX и MCDWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHRAX и MCDWX

Дивидендная доходность DHRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHRAX и MCDWX

Максимальная просадка DHRAX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHRAX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHRAXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-15.96%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-2.20%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.15%

-15.96%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.63%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-4.24%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.61%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DHRAX и MCDWX

Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DHRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHRAXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.00%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.31%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

4.62%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

4.41%

+0.27%