PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHR с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHR с ATD.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DHR (Danaher Corporation) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DHR returned 11.06%/yr vs 12.06%/yr for ATD.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DHR и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Danaher Corporation (DHR) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DHR торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DHR показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции DHR уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.06% соответственно.

DHR

1 день
-0.38%
1 месяц
8.50%
С начала года
-21.16%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-11.58%
3 года*
-5.06%
5 лет*
-3.39%
10 лет*
11.06%

ATD.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
5.92%
С начала года
10.42%
6 месяцев
15.26%
1 год
13.03%
3 года*
8.56%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHR и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHR
Danaher Corporation		-21.16%0.35%-0.35%-1.22%-19.02%48.57%45.34%49.55%11.80%20.01%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		10.42%-0.37%-4.94%35.48%6.47%22.90%8.45%28.38%-3.87%14.86%

Correlation

The correlation between DHR and ATD.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHR:

$128.09B

ATD.TO:

CA$77.94B

EPS

DHR:

$5.17

ATD.TO:

$2.90

Коэффициент P/E

DHR:

34.85

ATD.TO:

20.80

Коэффициент P/S

DHR:

5.19

ATD.TO:

0.77

Коэффициент P/B

DHR:

2.42

ATD.TO:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

DHR:

$24.78B

ATD.TO:

$73.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

DHR:

$15.04B

ATD.TO:

$13.89B

EBITDA (12 мес.)

DHR:

$6.69B

ATD.TO:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Danaher Corporation

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с DHR:
DHR с TMODHR с SYKDHR с MDTDHR с ABTDHR с BDXDHR с RMDDHR с VOO
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO

Доходность на риск

DHR vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHR
Ранг доходности на риск DHR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHR c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHRATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.51

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.99

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.98

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

1.92

-2.76

DHR vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ATD.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHR и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHR и ATD.TO

Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHRATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.80%

-58.96%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-13.33%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.72%

-26.59%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-26.59%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-38.09%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.50%

-3.61%

-33.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-10.39%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

6.83%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DHR и ATD.TO

Danaher Corporation (DHR) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHRATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.92%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.52%

18.02%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

25.57%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.03%

24.26%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

25.02%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHR и ATD.TO

Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ATD.TO в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		0.97%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
DHR
Danaher Corporation		0.76%0.56%0.47%12.64%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%32.55%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHR и ATD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.95B
21.81B
(DHR) Общая выручка
(ATD.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHR и ATD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Danaher Corporation и Alimentation Couche-Tard Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
60.3%
19.4%
Активы портфеля
DHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

DHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

DHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

DHR and ATD.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHR и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор