PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHPAX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHPAX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

DHPAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DHPAX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHPAX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		-2.69%12.95%10.48%9.19%-13.67%30.87%-2.01%25.38%-10.58%10.13%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, DHPAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции DHPAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.12% соответственно.

DHPAX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.90%
3 года*
10.61%
5 лет*
5.47%
10 лет*
7.57%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Mid Cap Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с DHPAX:
DHPAX с DHMAXDHPAX с DHRAXDHPAX с DHLRXDHPAX с DHSIXDHPAX с DHEIXDHPAX с FIMVXDHPAX с DHEAX
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с BBVSXUMCVX с HAMVX

Сравнение комиссий DHPAX и UMCVX

DHPAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.

DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund

Доходность на риск

DHPAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHPAX
Ранг доходности на риск DHPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHPAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHPAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHPAXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.55

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.09

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.32

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.88

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHPAX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHPAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHPAX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHPAXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.55

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.05

Корреляция

Корреляция между DHPAX и UMCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHPAX и UMCVX

Дивидендная доходность DHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.58%, что больше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHPAX
Diamond Hill Mid Cap Fund		18.58%18.08%8.84%2.20%4.96%0.30%0.53%1.79%2.84%1.49%0.63%0.35%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок DHPAX и UMCVX

Максимальная просадка DHPAX за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHPAX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHPAXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.59%

-59.30%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.59%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-25.10%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.59%

-45.77%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.09%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-10.11%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.67%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DHPAX и UMCVX

Текущая волатильность для Diamond Hill Mid Cap Fund (DHPAX) составляет 5.28%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DHPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHPAXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.58%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.67%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

23.60%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

27.16%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

25.10%

-4.30%