Сравнение DHMAX с NQVRX
DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) and NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHMAX returned 6.87%/yr vs 12.87%/yr for NQVRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DHMAX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for NQVRX.
Доходность
Сравнение доходности DHMAX и NQVRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHMAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у NQVRX с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DHMAX уступали акциям NQVRX по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.87% соответственно.
DHMAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 6.87%
NQVRX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам DHMAX и NQVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 1.96% | 8.26% | 7.77% | 11.15% | -13.88% | 30.75% | 1.03% | 27.39% | -12.85% | 5.47% |
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 12.60% | 17.89% | 19.25% | 15.94% | -1.02% | 28.56% | -0.27% | 30.35% | -14.39% | 18.68% |
Correlation
The correlation between DHMAX and NQVRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between DHMAX and NQVRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHMAX vs. NQVRX — Ранг доходности на риск
DHMAX
NQVRX
Сравнение DHMAX c NQVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHMAX | NQVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.29 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 16.42 | -12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHMAX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.43 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок DHMAX и NQVRX
Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что меньше максимальной просадки NQVRX в -67.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и NQVRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHMAX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.04% | -67.80% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.37% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -17.93% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -17.93% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -42.26% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.89% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -10.99% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 1.92% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHMAX и NQVRX
Текущая волатильность для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) составляет 3.80%, в то время как у Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHMAX | NQVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.38% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 9.86% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 13.02% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 16.25% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 19.10% | +1.95% |
Сравнение комиссий DHMAX и NQVRX
DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии NQVRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHMAX и NQVRX
Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности NQVRX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHMAX Diamond Hill Small-Mid Cap Fund | 6.02% | 6.14% | 7.75% | 1.00% | 5.01% | 5.55% | 0.49% | 4.81% | 4.51% | 0.45% | 1.74% | 1.20% |
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 1.66% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.42% | 1.23% | 3.40% | 1.34% | 0.00% | 1.99% | 1.02% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
DHMAX and NQVRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NQVRX has higher volatility (4.38%) compared to DHMAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, DHMAX dropped -57.04% vs NQVRX's -67.80%.
NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHMAX и NQVRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор