PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHMAX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHMAX с CISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHMAX (Diamond Hill Small-Mid Cap Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DHMAX returned 6.87%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DHMAX charges 1.21%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.

Доходность

Сравнение доходности DHMAX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHMAX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции DHMAX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.86% соответственно.

DHMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.26%
1 год
13.46%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.87%

CISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-0.79%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHMAX и CISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		1.96%8.26%7.77%11.15%-13.88%30.75%1.03%27.39%-12.85%5.47%
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.51%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%

Correlation

The correlation between DHMAX and CISMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between DHMAX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с DHMAX:
DHMAX с TEQAXDHMAX с JMVYXDHMAX с DHSIXDHMAX с DHLRXDHMAX с DHPAXDHMAX с DHRAXDHMAX с DHIAX
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с FIUSXCISMX с CILGXCISMX с VETAXCISMX с NAMAX

Доходность на риск

DHMAX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHMAX
Ранг доходности на риск DHMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHMAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHMAX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHMAXCISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.07

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.02

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.12

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

-0.27

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHMAX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHMAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHMAX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHMAXCISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DHMAX и CISMX

Максимальная просадка DHMAX за все время составила -57.04%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHMAX и CISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHMAXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.04%

-33.80%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-10.54%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-21.19%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-21.19%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-33.80%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-15.70%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-6.70%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.70%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DHMAX и CISMX

Текущая волатильность для Diamond Hill Small-Mid Cap Fund (DHMAX) составляет 3.80%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DHMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHMAXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.62%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.73%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

17.07%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

17.49%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.29%

+2.76%

Сравнение комиссий DHMAX и CISMX

DHMAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHMAX и CISMX

Дивидендная доходность DHMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности CISMX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.72%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%
DHMAX
Diamond Hill Small-Mid Cap Fund		6.02%6.14%7.75%1.00%5.01%5.55%0.49%4.81%4.51%0.45%1.74%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DHMAX and CISMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CISMX has higher volatility (4.62%) compared to DHMAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, DHMAX dropped -57.04% vs CISMX's -33.80%.

DHMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHMAX и CISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор