Сравнение DHLRX с UPDDX
DHLRX (Diamond Hill Large Cap Fund Class I) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DHLRX charges 0.67%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHLRX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 9.75%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLRX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -0.47% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between DHLRX and UPDDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLRX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
DHLRX
UPDDX
Сравнение DHLRX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLRX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 15.08 | -14.62 |
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и UPDDX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -1.24% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -1.24% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -0.39% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 26.35% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 26.35% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 26.35% | -8.28% |
Сравнение комиссий DHLRX и UPDDX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и UPDDX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.36% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLRX and UPDDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHLRX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор