Сравнение DHLRX с UPDDX
DHLRX (Diamond Hill Large Cap Fund Class I) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DHLRX charges 0.67%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DHLRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.33%
UPDDX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHLRX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 0.56% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.39% |
Correlation
The correlation between DHLRX and UPDDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHLRX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
DHLRX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DHLRX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHLRX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и UPDDX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHLRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -10.36% | -42.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -8.75% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.02% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHLRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 34.37% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 34.37% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 34.37% | -16.35% |
Сравнение комиссий DHLRX и UPDDX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и UPDDX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.30% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHLRX and UPDDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DHLRX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор