Сравнение DHLRX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLRX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLRX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -2.43% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 20.29% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции DHLRX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.76% соответственно.
DHLRX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.68%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLRX и TWEIX
DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
DHLRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
DHLRX
TWEIX
Сравнение DHLRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLRX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.35 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.27 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.91 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.92 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между DHLRX и TWEIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLRX и TWEIX
Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.50% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок DHLRX и TWEIX
Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -39.30% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.84% | -8.86% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -13.69% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -32.82% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -4.90% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.17% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.35% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLRX и TWEIX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.04% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 6.12% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 11.60% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 10.71% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.35% | +4.74% |