PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLRX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLRX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DHLRX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLRX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I		-2.43%5.67%12.05%13.71%-13.38%25.74%8.95%32.22%-9.65%0.08%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

DHLRX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.07%
1 год
1.77%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.68%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DHLRX:
DHLRX с DHSCXDHLRX с DHMAXDHLRX с DHRAXDHLRX с DHIAXDHLRX с DHPAXDHLRX с AUXFXDHLRX с DHEIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий DHLRX и SWLVX

DHLRX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DHLRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLRX
Ранг доходности на риск DHLRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLRX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLRX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLRXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.47

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.44

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

6.76

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLRX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLRX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLRX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLRXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между DHLRX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLRX и SWLVX

Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I		6.50%6.34%10.64%3.77%6.60%7.53%3.47%4.75%4.59%4.80%6.54%5.06%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHLRX и SWLVX

Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLRXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-38.34%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.82%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-19.05%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.82%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-4.93%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.51%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLRX и SWLVX

Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) составляет 3.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLRXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.47%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.30%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

15.74%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

14.85%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

18.67%

-0.58%