PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLAX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DHLAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		-2.50%5.34%22.53%13.36%-13.67%25.40%8.63%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DHLAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DHLAX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-1.21%
1 год
1.48%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.37%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DHLAX:
DHLAX с MGRAXDHLAX с VINIXDHLAX с FXAIXDHLAX с VOODHLAX с VFIAXDHLAX с VUGDHLAX с OAKMX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DHLAX и TOWFX

DHLAX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund

Доходность на риск

DHLAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLAX
Ранг доходности на риск DHLAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.86

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.57

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.44

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

12.63

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLAX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.86

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между DHLAX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLAX и TOWFX

Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLAX
Diamond Hill Large Cap Fund		6.21%6.05%19.46%3.07%6.34%7.28%3.01%4.50%4.28%4.53%6.30%4.79%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHLAX и TOWFX

Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.68%

-96.18%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.39%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-96.18%

+72.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-94.87%

+88.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-21.08%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.81%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLAX и TOWFX

Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.22%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.79%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

12.04%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

1,084.26%

-1,067.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

971.22%

-952.89%