Сравнение DHLAX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
DHLAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DHLAX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHLAX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | -2.50% | 5.34% | 22.53% | 13.36% | -13.67% | 25.40% | 8.63% | 31.84% | -9.89% | 19.93% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DHLAX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DHLAX имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
DHLAX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.37%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHLAX и TILVX
DHLAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
DHLAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
DHLAX
TILVX
Сравнение DHLAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHLAX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 1.46 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.30 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 6.11 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHLAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.01 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DHLAX и TILVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHLAX и TILVX
Дивидендная доходность DHLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLAX Diamond Hill Large Cap Fund | 6.21% | 6.05% | 19.46% | 3.07% | 6.34% | 7.28% | 3.01% | 4.50% | 4.28% | 4.53% | 6.30% | 4.79% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок DHLAX и TILVX
Максимальная просадка DHLAX за все время составила -52.68%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLAX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHLAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.68% | -60.05% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.79% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -19.00% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -40.15% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.83% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -8.32% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.51% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHLAX и TILVX
Текущая волатильность для Diamond Hill Large Cap Fund (DHLAX) составляет 3.79%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DHLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHLAX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.32% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 15.76% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.82% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 17.65% | +0.68% |