PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с TORIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с TORIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и TORIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и TORIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.71%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 21.71%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

TORIX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
21.62%
1 год
18.64%
3 года*
27.56%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с NMFIXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX

Сравнение комиссий DHIVX и TORIX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии TORIX в 0.93%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. TORIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c TORIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXTORIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.06

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.40

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.30

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

3.58

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. TORIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа TORIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и TORIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXTORIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.06

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между DHIVX и TORIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и TORIX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TORIX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.17%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и TORIX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и TORIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXTORIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-68.58%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-15.10%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-19.75%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.78%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-14.95%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.50%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и TORIX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXTORIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.84%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.72%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

18.36%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

19.59%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

24.98%

-10.25%