Сравнение DHIAX с DHSCX
DHIAX (Diamond Hill International Fund) and DHSCX (Diamond Hill Small Cap Fund) are both mutual funds - DHIAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Diamond Hill, while DHSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, DHIAX returned 7.30%/yr vs 12.01%/yr for DHSCX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHIAX charges 1.13%/yr vs 1.26%/yr for DHSCX.
Доходность
Сравнение доходности DHIAX и DHSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHIAX показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у DHSCX с доходностью 24.15%.
DHIAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
DHSCX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам DHIAX и DHSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIAX Diamond Hill International Fund | 9.77% | 27.86% | 3.55% | 17.88% | -13.82% | 12.41% | 6.48% | 7.92% |
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 24.15% | 11.48% | 12.75% | 23.99% | -15.11% | 32.30% | -0.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between DHIAX and DHSCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between DHIAX and DHSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHIAX vs. DHSCX — Ранг доходности на риск
DHIAX
DHSCX
Сравнение DHIAX c DHSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill International Fund (DHIAX) и Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHIAX | DHSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.63 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 11.73 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHIAX и DHSCX
Максимальная просадка DHIAX за все время составила -36.15%, что меньше максимальной просадки DHSCX в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIAX и DHSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHIAX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.15% | -53.15% | +17.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -11.02% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -28.41% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.92% | -28.41% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -8.30% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.40% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIAX и DHSCX
Diamond Hill International Fund (DHIAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHIAX | DHSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.38% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 13.75% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 19.78% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.49% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.22% | -4.40% |
Сравнение комиссий DHIAX и DHSCX
DHIAX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии DHSCX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIAX и DHSCX
Дивидендная доходность DHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности DHSCX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIAX Diamond Hill International Fund | 4.11% | 4.51% | 1.26% | 0.92% | 1.14% | 3.71% | 0.89% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 4.67% | 5.80% | 16.10% | 30.73% | 18.17% | 17.43% | 0.32% | 6.94% | 10.29% | 6.68% | 2.50% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
DHIAX and DHSCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHIAX has higher volatility (6.17%) compared to DHSCX (5.38%). In terms of maximum drawdown, DHIAX dropped -36.15% vs DHSCX's -53.15%.
DHSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHIAX и DHSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор