Сравнение DHF с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DHF и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHF и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | -1.83% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -22.70% | 10.35% | 6.46% | 24.68% | -11.11% | 8.43% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции DHF превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 6.31% против 5.32% соответственно.
DHF
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 6.31%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHF и SPHY
DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHF vs. SPHY — Ранг доходности на риск
DHF
SPHY
Сравнение DHF c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHF | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.31 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.94 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.81 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 9.48 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHF | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.31 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DHF и SPHY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHF и SPHY
Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.75% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок DHF и SPHY
Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHF | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.32% | -21.97% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -4.07% | -5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -15.29% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -21.97% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.06% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | -2.32% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 0.78% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHF и SPHY
Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHF | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.23% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 2.88% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 5.50% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 7.16% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 7.97% | +9.79% |