PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHF с FOCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHF с FOCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Fund (DHF) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX).

DHF управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. FOCIX управляется Fairholme. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DHF и FOCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Fund (DHF) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHF и FOCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHF
Dimensional High Yield Fund		-0.19%5.67%21.12%15.00%-22.70%10.35%6.46%24.68%-11.11%8.43%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		6.09%6.17%14.67%12.58%6.00%6.73%0.99%7.44%-6.88%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, DHF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FOCIX с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции DHF уступали акциям FOCIX по среднегодовой доходности: 6.48% против 8.16% соответственно.

DHF

1 день
4.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-2.14%
1 год
5.28%
3 года*
13.00%
5 лет*
3.57%
10 лет*
6.48%

FOCIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.78%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.89%
1 год
8.09%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.76%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Fund

Fairholme Focused Income Fund

Часто сравнивают с DHF:
DHF с DMADHF с DMBDHF с DIAXDHF с DSMDHF с HIODHF с DMODHF с DFP
Часто сравнивают с FOCIX:
FOCIX с FMSDXFOCIX с BAICXFOCIX с FQIFXFOCIX с VOOFOCIX с FFRHXFOCIX с SPYFOCIX с ARCC

Сравнение комиссий DHF и FOCIX

DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FOCIX в 1.00%.

FOCIX
Fairholme Focused Income Fund
DHF
Dimensional High Yield Fund

Доходность на риск

DHF vs. FOCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHF
Ранг доходности на риск DHF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FOCIX
Ранг доходности на риск FOCIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHF c FOCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHFFOCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.88

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.25

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.10

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

4.45

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHF vs. FOCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FOCIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и FOCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHFFOCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.88

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.79

-0.65

Корреляция

Корреляция между DHF и FOCIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHF и FOCIX

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FOCIX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHF
Dimensional High Yield Fund		8.61%8.47%8.14%7.86%10.12%8.24%8.60%8.52%10.41%8.98%9.76%11.30%
FOCIX
Fairholme Focused Income Fund		1.24%1.31%2.46%2.82%2.24%1.12%0.65%2.75%4.57%9.83%5.16%5.51%

Просадки

Сравнение просадок DHF и FOCIX

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и FOCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHFFOCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-18.78%

-52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-7.32%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-12.36%

-25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

-18.61%

-24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-1.35%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-4.81%

-18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DHF и FOCIX

Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHFFOCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.33%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

5.68%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

9.27%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

9.74%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

9.18%

+8.57%