PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHF с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DHF и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Fund (DHF) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHF и CCLFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DHF
Dimensional High Yield Fund
-1.83%5.67%21.12%15.00%-22.70%10.35%6.46%8.23%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, DHF показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.


DHF

1 день
-1.64%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-3.74%
1 год
3.56%
3 года*
12.38%
5 лет*
3.23%
10 лет*
6.31%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional High Yield Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Сравнение комиссий DHF и CCLFX

DHF берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.


Доходность на риск

DHF vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHF
Ранг доходности на риск DHF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHF: 77
Ранг коэф-та Мартина

CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHF c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Fund (DHF) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHFCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

8.00

-7.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

16.02

-15.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

5.88

-4.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

16.71

-16.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

101.37

-100.59

DHF vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHF и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHFCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

8.00

-7.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

5.15

-4.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

4.53

-4.39

Корреляция

Корреляция между DHF и CCLFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHF и CCLFX

Дивидендная доходность DHF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHF
Dimensional High Yield Fund
8.75%8.47%8.14%7.86%10.12%8.24%8.60%8.52%10.41%8.98%9.76%11.30%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
10.37%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHF и CCLFX

Максимальная просадка DHF за все время составила -71.32%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHF и CCLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


DHFCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.32%

-3.91%

-67.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-0.38%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-2.25%

-35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.09%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.14%

-0.16%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.08%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DHF и CCLFX

Dimensional High Yield Fund (DHF) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что DHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DHFCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.23%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

0.65%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

0.97%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

1.74%

+13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

1.89%

+15.87%