PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEIX с PSHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHEIX с PSHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).

DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DHEIX и PSHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHEIX и PSHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		-0.12%4.96%4.93%5.64%-3.42%1.83%1.79%4.74%1.77%1.72%

Доходность по периодам

С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%.

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

PSHYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.00%
3 года*
4.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Pioneer Short Term Income Fund

Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX
Часто сравнивают с PSHYX:
PSHYX с LLDYXPSHYX с PARYXPSHYX с SCHOPSHYX с VCSHPSHYX с PULSPSHYX с STBFXPSHYX с PCGRX

Сравнение комиссий DHEIX и PSHYX

DHEIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PSHYX в 0.46%.

DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund

Доходность на риск

DHEIX vs. PSHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PSHYX
Ранг доходности на риск PSHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEIX c PSHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEIXPSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.60

1.51

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.07

2.72

+5.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

1.38

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.53

3.15

+7.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.35

9.56

+29.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEIX vs. PSHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEIX на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа PSHYX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEIX и PSHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEIXPSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60

1.51

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.96

1.12

+1.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.32

+0.55

Корреляция

Корреляция между DHEIX и PSHYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEIX и PSHYX

Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности PSHYX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%
PSHYX
Pioneer Short Term Income Fund		4.70%5.20%4.23%3.96%3.46%2.47%2.77%3.35%2.71%2.24%2.04%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DHEIX и PSHYX

Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и PSHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHEIXPSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.33%

-12.98%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-1.13%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.87%

-5.88%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.90%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.63%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.37%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEIX и PSHYX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHEIXPSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.53%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

1.34%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

2.12%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

2.22%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

2.47%

-0.19%