Сравнение DHEIX с DHLRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX).
DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г.. DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DHEIX и DHLRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHEIX и DHLRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | -2.43% | 5.67% | 12.05% | 13.71% | -13.38% | 25.74% | 8.95% | 32.22% | -9.65% | 19.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DHEIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DHLRX с доходностью -2.43%.
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
DHLRX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHEIX и DHLRX
DHEIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DHLRX в 0.67%.
Доходность на риск
DHEIX vs. DHLRX — Ранг доходности на риск
DHEIX
DHLRX
Сравнение DHEIX c DHLRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) и Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHEIX | DHLRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.60 | 0.10 | +4.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.07 | 0.27 | +7.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | 1.04 | +1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.53 | 0.25 | +10.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.35 | 0.84 | +38.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHEIX | DHLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60 | 0.10 | +4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.96 | 0.32 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.46 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между DHEIX и DHLRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHEIX и DHLRX
Дивидендная доходность DHEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности DHLRX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
DHLRX Diamond Hill Large Cap Fund Class I | 6.50% | 6.34% | 10.64% | 3.77% | 6.60% | 7.53% | 3.47% | 4.75% | 4.59% | 4.80% | 6.54% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок DHEIX и DHLRX
Максимальная просадка DHEIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки DHLRX в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEIX и DHLRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHEIX | DHLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.33% | -52.38% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -11.84% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.87% | -23.17% | +18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.70% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -6.91% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 3.48% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHEIX и DHLRX
Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) составляет 0.36%, в то время как у Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что DHEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHEIX | DHLRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.82% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.72% | 8.63% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 16.51% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.52% | 15.89% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 18.09% | -15.81% |