PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHLRX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHLRX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

DHLRX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DHLRX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHLRX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I		-2.43%5.67%12.05%13.71%-13.38%25.74%8.95%32.22%-9.65%19.06%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DHLRX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

DHLRX

1 день
1.66%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-1.07%
1 год
1.77%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.68%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Large Cap Fund Class I

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с DHLRX:
DHLRX с DHMAXDHLRX с DHRAXDHLRX с DHSCXDHLRX с DHIAXDHLRX с DHPAXDHLRX с AUXFXDHLRX с DHEIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий DHLRX и DHEAX

DHLRX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

DHLRX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHLRX
Ранг доходности на риск DHLRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHLRX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHLRX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHLRX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHLRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHLRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHLRX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHLRXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

4.21

-4.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

6.76

-6.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.25

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

9.96

-9.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

38.15

-37.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHLRX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHLRX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHLRX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHLRXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

4.21

-4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.78

-2.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.74

-1.28

Корреляция

Корреляция между DHLRX и DHEAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHLRX и DHEAX

Дивидендная доходность DHLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHLRX
Diamond Hill Large Cap Fund Class I		6.50%6.34%10.64%3.77%6.60%7.53%3.47%4.75%4.59%4.80%6.54%5.06%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHLRX и DHEAX

Максимальная просадка DHLRX за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHLRX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHLRXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-12.34%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-0.50%

-11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-5.06%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.19%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-0.82%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.13%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DHLRX и DHEAX

Diamond Hill Large Cap Fund Class I (DHLRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DHLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHLRXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.43%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

0.80%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

1.19%

+15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

1.51%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

2.29%

+15.80%